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 株価指数先物取引のベーシスの上方乖離について
このことは数値例を使うと理解しやすいが、裁定取引に関してこれまで公表された様々な論文の中で数多くの例解が示されているので、本稿では省略する。 ... しかしモデストとサンダレサンの論拠は、先物の割安さが裁定取り引きによって解消されない理由を説明しても、 ...
量的緩和政策解除以降の短期金融市場における裁定行動
ホーム > 文書タイプ > レポート・論文 > 日銀レビュー・シリーズ > ... 最近では為替スワップ、ユーロ円、FB/TB市場などの間で裁定取引が活発に行われ、レートも収斂しつつある。 ...
第５章 裁定取引と値嵩品薄株
また裁定取引と関連して、一部の品薄株を買い上げたり売りたたくことによって株価指数そのものを操作する可能性について ... 安達氏の論文 ... 手口も見えなかっ たので、先物を大量に売りながら、(裁定取り引きの)解消売りを出していけ ば、 ...
先物市場における 現物と先物の価格相関と裁定条件 岡崎裕子
結論としては、裁定取引によって、現物と先物の間に一定の条件を満 ... この論文を読み進めるにあたって、いくつか経済の知識を必要とする。 ... を裁定取引といい、先物市場と現物市場の間で頻繁に行われている。 現物価格と ...
日経225構成銘柄入れ替えにおける株価動向と トレーディングシミュレーション
通常の超過収益率の分析に加えて、一般的な裁定取引業者の行動をベースにトレーディングシミュレ ... ここでの発見は効率的市場仮説への反証となり得るばかりではなく、裁定取引がミスプライスを ... 論文. という裁定取引を行うであろう。 この意味で株式 ...
通貨スワップと為替スワップの裁定関係と価格発見力
ただし、論文の中で示された内容や意見は、日本銀行の公式見解を示すものでは. ありません。 ... では、両スワップ市場間で裁定機会がある際には、裁定取引が相応に行われている ... 裁定取引を行うため. には、ベーシス ...
市場は効率的であるか?(その５:裁定取引の限界) - inatoraの ...
「金融バブルの経済学」の著者であるアンドレー・シュレイファーはこのタイトルどおりの論文である「The Limits Of Arbitrage.」(Journal Of Finance:1997)を書いています。 ...
公認会計士の論文試験の経営学
裁定取引が機能する条件は、まず、合理的投資家の資金量が非合理的投資家のそれを上回ることである。 ... 空売りなどの取引に制約がある、取引に多額のコストがかかる、完全に代替的証券が存在しない、などの制限があると、裁定取引が阻害されるからである。 ...
中国大豆先物市場の分析: 投機的市場における限月間スプレッド取引の可能性
物価格同士があまりに開くと異なった限月間の先物価格を利用した裁定取引が可能となる。 ... 投資行動から、複数限月、複数コモディティ等への裁定取引へと取引手法は進化する傾向がある。 ... 主要な論文: 「戦前期日本における綿花輸入機構の変容とその論理」 ...
m20040105-2
まず裁定取引について簡単に説明しますと、「価格変動において、同一の性格を持つ2つの商品の間で、割安な方を買い、割高な方を売ることにより、理論上リスクなしに収益を確定させる取引」(野村證券ＨＰより)ということになります。 ...
フィナンシャルレビューNO.70
論文の後半ではHamao,Mei,and Xu(２００３)によって指摘された,日本市場における個別リスクの低下というパズルについて再検討を行う。 ... 行動ファイナンスは,現実の市場においては,この裁定取引には限界があると考える。 ...
福沢諭吉に学ぶ取引所益論
「商品先物取引に係る懸賞論文」 優秀賞受賞論文. 福沢諭吉に学ぶ取引所有益論 ... は じ め に(本論文の趣旨) 「西洋事情」 「文明論之概略」 ... 用した裁定取引である。 市場において「価格差」が発生すれば、必ずそのような投機や ...
京都議定書の達成に向けて
政策フォーラム発表論文. 京都議定書の達成に向けて. 環境税による太陽光発電の推進. 関西大学 ... ある排出権取引は、裁定取引を通じて、限界削減費用を均等化し、各国の数量約束の遵守費 ... 京都メカニズムは、このような裁定取引を通じて、 ...
DIAMOND ハーバード・ビジネス・レビュー
これが「裁定取引」であり、「同じリスク・リターンの特性を持った証券価格が同一でない場合、 ... シュライファー(翻訳書ではアンドレイ・シュレイファーと表記されている)が、自らの学術論文の研究成果を体系づけ、まとめたのが『金融バブルの経済学』である。 ...
JoltQA 年金裁定請求書を提出する時必要なものについて。
祖父が10月に65歳になり退職するのですが、会社の方で退社より早めに手続きだけはしておくように言われました。 ... 例えば大学病院の診断書や学者の論文な... NT倍率裁定取引の限月超えについて. 2008-05-20 18:26:49【答えはこちら】 ...
研究業績
オプション、先物、ワラントを使った裁定取引の実際を解説したもの。 3. 戦略的デリバティブ ... 学位取得論文(博士(商学))を出版したもの。 金融工学と日本の証券市場について論じた。 ... 株価指数裁定取引とワラントのプレミアム・アービトラージ ...
国債流通市場における情報 に基づく物価連動債の評価
本論文の作成に当たっては日本相互証券よりデータ提供ならびに資金助成を受けた。 ... 連動債と名目債の間の裁定取引の判断材料になる。 ... BEI取引と呼び、物価連動債と名目債の裁定取引を促進させる制度的枠組みを. 提供している。 ...
=== ＭＰＴフォーラム ===
本論文は,外国為替先物レートの不偏予測性(forward exchange rate unbiasedness) ... 本論文では,円金利スワップ・スプレッドは,TEDスプレッドと,市場参加者の裁定取引 ...
RIETI - 金融サービス貿易の自由化が中国銀行部門へ与える影響
... (ロンドンインターバンク取引公式レート)と中国の6カ月未満の人民元短期貸出金利の間の外資系銀行による裁定取引は、中国の短期借入が1999年末には約200億米ドルだったのが2004年には380億米ドルまで急速に増加する一因となった。 ...
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