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 -『みんなの株式』みんかぶライブラリー:みんかぶ研究所 所長のコラム
裁定取引を活用し破綻したLTCM ... ヘッジファンドもそれぞれの投資戦略に応じて運用スタイルが異なりますが、裁定取引を専門とし最も有名なヘッジファンドとしてLTCM(Long Term Capital Management)をあげることができます。 ...
西宮と芦屋の個別指導学習塾翠ケ丘ゼミナールの歴史読み物 ハルウララの裁定取引
１９９３年、ソロモン・ブラザーズの債券の裁定取引で莫大な利益を上げていたプロ中のプロ、副社長のメリー・ウェザーは、ノーベル経済学賞受賞者のショールズやマートンを引き入れて、ヘッジファンドのＬＴＣＭを立ち上げます。 ...
商品先物 の国内最大サイト 商品先物取引ドットコム
... 「必勝のヘッジファンド」が、債券の裁定取引や円キャリー取引等で巨額の損失を抱えているといった疑惑が広がると、信用不安はまさに燎原の火のごとくに広がりはじめた。 ... ＮＹ連銀中心に、9月下旬、ＬＴＣＭ救済策がまとまる。 ...
ずんちゃか株式投資雑記帳 : 裁定取引(26)
裁定取引(26) 日本ガイシ (5333) 開示速報 ... 裁定取引(12) 愚痴(11) 6729オンキヨー(9) バフェット・ウォッチ(7) ... LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折. コミュニケーションのための英文法教室 ...
ずんちゃか株式投資雑記帳 : 裁定取引(25)
裁定取引(25) ここんとこ、ナンボなんでも4185JSRが強すぎです。 ... 裁定取引(12) 愚痴(11) 6729オンキヨー(9) 読書ノオト(7) ... LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折. コミュニケーションのための英文法教室 ...
システムトレード実践売買録・LTCM ノーベル賞受賞者の果たした役割
LTCM ノーベル賞受賞者の果たした役割を掲載。 ... このＬＴＣＭは、ノーベル賞受賞者を中心に、高度な数学理論を使って資金を運営していたかと ... 金融系の企業なら、裁定取引を行うロボット(プログラム)や、既存指標での総当りによる優位性 ...
Amazon.co.jp: LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折 ...
... と言われるが、デリバティブを理解するにはLTCMの失敗から多くを学べるのではないだろうか。 ... 難点を言えば、ＬＴＣＭが手がけた複雑怪奇な裁定取引を図や数式を一切使わずに解説しているために、その仕組みがいまひとつ分かりにくいということである。 ...
The M's blog | 一人のジュニアトレーダーが、LTCMを超えた日
... 日付けの弊行調査で明らかになった当社の巨額不正取引について、本書では、裁定取引、不正取引の方法、 ... 当該部門の裁定取引業務では、例えば、金融商品Ａのポートフォリオを買い、同時に非常に類似した特徴を持ちながら、 ...
Vol .1 arbitrage これが悪いことなら、アナタもワタシも大 ...
「裁定取引」とか、そのまま「アービトラージ」と 訳すことが多い。 ... 1998年には、裁定取引の最高峰とみなされていたロング・ターム・キャピタル・マネジメント(LTCM)が金融市場を道連れにデフォルト(債務不履行)しそうになり、日本の株式市場も連日下落した。 ...
LTCM | 水上紀行の面白FX教室 | 水上紀行の面白FX教室 ...
... 流動性の高い債券がリスクに応じた価格差で取引されていないことに着目し、実力と比較して割安と判断される債券を大量に購入し、反対に割高と判断される債券を空売りする、いわゆる、システムを駆使したアービトラージ取引(裁定取引)でした。 ...
為替取引
裁定取引。 鞘(さや)取り。 異なる2つの市場の価格差を利用して利益を得ようとする取引。 ... ジョン・メリウェザー率いるLTCMは、マイロン・ショールズ氏とロバート・マートン氏という2人のノーベル経済学賞学者を擁し、高度な金融技術を駆使して急成長、 ...
塩沢由典>書評>エコノミストの読書日記３
... ブラザーズに裁定取引を専門とする部門を設立して ... ＬＴＣＭは、金融工学の精華を生かし、市場のあらゆる場面で裁定取引 ... 裁定取引という原理的にはリスクのない取引を経営の根幹におきながら、その目覚しい成功ゆえに、 ...
コンバージェンス取引
... が一定の水準に収斂する動きを利用して行なう裁定取引を指す。 ... 例えば、LTCMを初めとするヘッジファンドは、高金利国(イタリアなど)の債券を買い、低金利国(ドイツなど)の債券を売るという裁定取引を盛んに行なった。 ...
インド株ネット
LTCM伝説―怪物ヘッジファンドの栄光と挫折. 天才たちの誤算―ドキュメントLTCM破綻. LTCM(ロングタームキャピタルマネジメント)は、1993年に定量的アプローチを債券取引(アービトラージ=価格差の裁定取引)に持ち込んだジョン ...
中国株の基礎 - 中国株の基礎
トップ > 投資の書籍 > LTCMの破綻(1998年危機) LTCM(ロングタームキャピタルマネジメント)は、1993年に定量的アプローチを債券取引(アービトラージ=価格差の裁定取引)に持ち込んだジョン・メリウェザーによって創設されました。 ...
不動産デリバティブ(読み物風に)
LTCMの取引の中心は、債券市場や株式市場における裁定取引だった。 ... その結果、あたかもLTCM=マーケットといった皮肉な現象が創出されたため、裁定取引で利益を上げることが次第に困難となり、運用パフォーマンスが低下していった。 ...
2008年03月|ファンドマネージャーへの道
ただ、今まで動きの無いものに動きをつけるんだから、(価格差を求め低い流動性の裁定取引に乗り出した)ＬＴＣＭを市場では「流動性供給銀行」と呼んでいたよ。 ... 売り買い同時の裁定取引なので極めて安全性が高い取引だし、 ...
FX取引
価格の動きはトレンドを形成する ・歴史は繰り返す 関連項目 株式相場 大数の法則 LTCM 罫線表 株価 為替 外国為替 システムトレード 移動平均 三尊天井 為替(かわせ)は、為替手形や小切手、郵便為替、銀行振込など、現金 ...
雄牛と熊と欲豚と: 証券野鳥の会 黒い白鳥観察記
ブラックマンデーとLTCM危機― 福田徹. ブラックマンデー、LTCMのように意図されていなかった大幅な下落を引き起こした原因が解説されています。 ... レポートの圧巻は、LTCMの裁定取引ポジションの羅列です。 よくもまあ、 ...
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